NextStat для квантов и риск-аналитиков
Риск портфеля, каузальный вывод и валидация моделей
Вы строите модели для ценообразования, риска и регуляторного комплаенса. NextStat даетинференс-движок со скоростью Rust с эконометрическими примитивами (Panel FE, DiD, IV/2SLS, AIPW), временными рядами (фильтр/сглаживание Калмана, EM, прогнозирование) и отчетом валидации, рассчитанным на управление модельными рисками по SR 11-7. Все это вызывается из Python.
Почему NextStat для финансов?
Большинство квантовых стеков склеивают R, Python (statsmodels) и ad-hoc C++ ради скорости. NextStat заменяет вычислительный слой: один движок, который запускает GLM, панельные регрессии, фильтры Калмана и байесовский NUTS со скоростью Rust, и при этом производит детерминированные артефакты валидации, пригодные для аудита модельным риском.
Что вы уже знаете → как это называется в NextStat
| Финансы / эконометрика | API NextStat | Применение |
|---|---|---|
| Панельная регрессия (entity FE) | nextstat.panel_fe() | Декомпозиция доходности фондов, кросс-секционная оценка активов |
| Разность разностей (DiD) | nextstat.did() | Эффект политики на торговые издержки, изменения комиссий |
| Инструментальные переменные (IV) / 2SLS | nextstat.iv_2sls() | Коррекция эндогенности в оценке спроса |
| Двойственно-робастный оцениватель (AIPW) | nextstat.aipw() | Оценка ATE с защитой от ошибки спецификации модели |
| Фильтр Калмана / сглаживатель | nextstat.kalman_filter() | Оценка состояния, отслеживание волатильности, извлечение сигнала |
| Оценка параметров через EM | nextstat.kalman_em() | Оценка параметров модели в пространстве состояний по наблюдаемым данным |
| Прогноз с интервалами | nextstat.kalman_forecast() | Многопериодный прогноз с гауссовыми доверительными полосами |
| Робастные / кластерные SE | nextstat.ols(robust=True) | HC0-HC3, кластеризация по объектам/времени для панельных данных |
Быстрый старт: панельная регрессия + прогноз Калмана
import nextstat
import numpy as np
# --- Панельная регрессия с фиксированными эффектами по объектам ---
y = np.array([...]) # доходности: (N*T,)
X = np.array([...]) # признаки: (N*T, k)
entity = np.array([...]) # ID объектов: (N*T,)
result = nextstat.panel_fe(y, X, entity_ids=entity, robust=True)
print(f"Coefficients: {result.params}")
print(f"Cluster-robust SE: {result.std_errors}")
print(f"R² (within): {result.r_squared_within:.4f}")
# --- Фильтр Калмана для оценки состояния ---
ys = np.array([...]) # наблюдаемые цены: (T, obs_dim)
# Матрицы модели в пространстве состояний (local level model)
F = np.eye(1) # переход состояния
H = np.ones((1, 1)) # модель наблюдения
Q = np.eye(1) * 0.01 # шум состояния
R = np.eye(1) * 0.1 # шум наблюдения
states = nextstat.kalman_filter(ys, F, H, Q, R)
smoothed = nextstat.kalman_smooth(ys, F, H, Q, R)
forecast = nextstat.kalman_forecast(ys, F, H, Q, R, steps=20)Каузальный вывод: DiD + исследование событий (event study)
# Разность разностей (DiD) с TWFE
did_result = nextstat.did(
y=outcomes,
treat=treatment_indicator,
post=post_period,
X=controls,
entity_ids=firms,
time_ids=quarters,
)
print(f"ATT: {did_result.att:.4f} ± {did_result.att_se:.4f}")
# IV/2SLS для борьбы с эндогенностью
iv_result = nextstat.iv_2sls(
y=demand,
X_endog=price,
X_exog=controls,
Z=instruments,
)
print(f"IV estimate: {iv_result.params}")
print(f"First-stage F: {iv_result.first_stage_f:.1f}")Валидация модели для SR 11-7
NextStat генерирует validation_report.json - машиночитаемый артефакт с SHA-256 хешами данных, спецификацией модели, отпечатком окружения и результатами (pass/fail) по наборам валидации. Формат рассчитан на проверки model risk management по SR 11-7 и аналогичным фреймворкам.
# Сгенерировать отчет валидации (CLI)
nextstat validation-report \
--apex2 tmp/apex2_master_report.json \
--workspace workspace.json \
--out validation_report.json \
--pdf validation_report.pdf \
--deterministicПроизводительность: почему Rust важен для квантовых нагрузок
| Нагрузка | против Python | Примечание |
|---|---|---|
| MLE-фит (модель на 100 параметров) | 37-880× быстрее | по сравнению с ROOT/RooFit и pyhf на профильных сканах |
| Пакетная генерация тоев (GPU) | 10 000 тоев за 7 мс | Metal + CUDA (zero-copy с PyTorch) |
| Фильтр Калмана (T=10k) | ~5× быстрее | чистый Rust без BLAS, нет Python-оверхеда на шаг |
| Panel FE (N=10k, T=100) | ~3× быстрее | обезсреднение + OLS в компилируемом коде |
Следующие шаги
- Эконометрика - Справка: Panel FE, DiD, IV/2SLS, AIPW → Эконометрика
- Временные ряды - Фильтр Калмана, EM, прогнозирование → Временные ряды
- Регрессия и GLM - OLS, логистическая, Пуассона, робастные SE → Регрессия и GLM
- Отчет валидации - Артефакты JSON+PDF для аудита → Отчет валидации
- Агентные инструменты - Определения tools для LLM-управляемого анализа → Агентные инструменты
- API сервера - Self-hosted GPU-инференс для общей вычислительной среды → API сервера
- Глоссарий - Сопоставление терминов HEP ↔ DS ↔ Quant ↔ Bio → Глоссарий
